AI Coin Trading Bot

한 줄 요약

“가격이 떨어질 때마다 정해진 금액만큼 나눠 사고(슬롯 DCA), 각 매수분이 +1% 수익 구간에 들어오면 고점을 추적하다 꺾일 때 파는 코인 자동매매 봇.”

주식 봇이 하루 단위로 움직인다면, 코인 봇은 24시간 쉬지 않고 움직입니다. 사람의 판단 없이 매수 타이밍(RSI 과매도 반등)부터 분할 매수, 병합, 익절까지 스스로 처리합니다. 현재 바이낸스 USDT-M 선물에서 XRP를 대상으로 돌아갑니다.

어떻게 투자하나 — 슬롯 33칸의 규칙

투자금을 33칸(슬롯) 으로 나눠 놓고, 한 번에 딱 한 칸씩만 씁니다.

1. 첫 진입 — RSI(14)가 30 이하로 떨어졌다가 고개를 드는 순간(과매도 반등)에만 첫 슬롯을 삽니다. “떨어지는 칼날"은 잡지 않습니다.
2. 추가 매수(DCA) — 가장 싸게 산 슬롯보다 0.5% 더 떨어지면 한 슬롯 추가. 단, 마지막 매수 후 5분이 지나야 하고 RSI 반등 조건도 다시 충족해야 합니다. 조건이 안 맞으면 사지 않습니다.
3. 슬롯 병합 — 슬롯이 8개까지 쌓이면 비싸게 산 위쪽 3개를 하나로 합쳐 6개로 정리합니다. 평균 단가가 낮아져 회복 기준선이 내려옵니다.
4. 익절 — 각 슬롯은 자기 매수가보다 +1% 오르면 추적을 시작하고, 고점에서 0.5% 되돌리면 팝니다. 좋을 때 더 끌고 가고, 꺾이면 수익을 지킵니다. 위쪽 비싼 슬롯부터 하나씩 팔립니다.
5. 막내(앵커)는 맨 마지막에 — 가장 싸게 산 슬롯은 포지션 전체를 떠받치는 닻이라, 위쪽 슬롯이 다 팔려 혼자 남거나(그때 반등을 끝까지 타고 최고가에 매도) 더 싼 슬롯을 새로 살 때까지는 팔지 않습니다. 싼 재고를 지켜야 평균 단가와 청산선이 낮게 유지되기 때문입니다 — 이 한 줄을 “막내도 팔게” 바꿔 백테스트하면 성적이 절반 이하로 무너집니다(검증 후 유지).
6. 되사기(re-fill) — 판 자리보다 1% 더 싸게 되돌아오면 (역시 RSI 과매도 반등일 때만) 그 칸을 다시 삽니다. 박스권에서 같은 칸을 반복 수확하는 규칙으로, 백테스트에서 하락장 성적을 -8% → +11%로 끌어올렸습니다.
7. 반복 — 슬롯이 다 팔리면 처음으로 돌아가 다음 과매도 반등을 기다립니다.

리스크 규칙

• 레버리지 5배 격리 + 드로다운 안전핀 — 상승·횡보장 수익 극대화를 위해 5배로 운영합니다(백테스트 근거: 상승장 5배 +38.6% vs 3배 +14%). 단, 지갑이 고점 대비 -15% 빠지면 자동으로 3배로 낮춰 방어하고 -10% 회복 시 다시 5배로 돌립니다(예측이 아닌 사후 손실 제한). 격리 마진이라 청산이 나도 손실은 그 사이클 투입분으로 제한됩니다.
• 슬롯당 금액 고정 — 총예산 ÷ 33. 예산을 다 쓰면 그 이상 사지 않습니다.
• 거래소 최소주문 가드 — 예산이 부족한 코인은 주문 대신 “필요 예산” 안내를 남기고 멈춥니다.
• 롱 온리 — 하락 베팅(숏)은 하지 않습니다. 무손절 분할매수 구조는 숏과 만나면 위험하다는 판단으로 설계에서 제외했습니다.
• 킬스위치 — 파일 하나로 즉시 정지할 수 있고, 실주문 모드 전환은 사람의 승인을 거칩니다.
• 출금 권한 없는 API 키 — 봇 키로는 자금을 계좌 밖으로 옮길 수 없습니다.

얼마나 버티나 — 청산까지의 안전거리

“무손절인데 폭락하면 청산당하는 것 아닌가?“가 이 전략의 가장 중요한 질문입니다. 숫자로 답합니다. 아래는 최악의 시나리오 — 첫 매수 후 반등이 한 번도 없이 가격이 일직선으로 떨어져, 봇이 -0.5% 간격으로 가장 촘촘하게 33슬롯을 전부 사는 경우입니다 (3배 격리, 유지증거금 1% 보수적 가정).

요약: 매수는 -14.8%에서 계획대로 끝나고, 청산선은 첫 매수가 대비 **-37.6%**까지 내려가 있습니다. 물타기가 평균 단가를 끌어내리는 만큼 청산선도 같이 밀려 내려가는 구조입니다.

ⓘ 현재 운영은 5배입니다 (2026-07-23 전환, 위 표는 3배 기준). 5배에서는 청산 안전거리가 -37.6% → **약 -25.3%**로 좁아집니다. 대신 상승·횡보장 수익이 커지죠 — 5배는 “이 국면 뒤 오른다"는 판단에 따른 공격적 설정이고, 격리 마진이라 청산 손실은 여전히 그 사이클 투입분으로 제한됩니다. 아래 백테스트 그래프도 3배 기준으로, 5배에서는 상승장 수익과 하락장 낙폭이 모두 커집니다.

실전 검증 — 2025년 10·10 대폭락부터 9개월 백테스트

이론 대신 실제로 보여드립니다. 크립토 역사급 폭락이었던 2025년 10월 10일 직전부터 지금까지, 실제 바이낸스 XRP 선물 15분봉 25,632개에 이 봇의 규칙을 그대로 돌린 결과입니다 (수수료 0.05%/건 + 펀딩비 포함, 청산 판정은 캔들 꼬리 최저가 기준으로 가장 혹독하게).

9개월간 벌어진 일:

이 백테스트가 말해주는 것:

1. -58%가 몇 시간 만에 오는 플래시 크래시는 3배 롱이면 무엇을 해도 청산됩니다. 이건 피하는 게 아니라 잃는 크기를 설계로 제한하는 문제입니다 — 격리 마진 + 33분할 덕에 그날 실제 손실은 지갑의 12%였고, 88%는 다음 날 그대로 남아 있었습니다.
2. 청산 직후 봇은 바닥 부근에서 새 사이클을 시작해, 시장이 -60%로 주저앉는 9개월 동안 -7.5%로 방어했습니다. 같은 기간 현물 보유는 -60%, 3배 레버리지 보유는 전액 청산입니다.
3. 초록 선이 계단처럼 천천히 오르내리는 것이 이 전략의 성격입니다 — 눌림에 사서 +1%씩 갉아먹고, 폭락하면 손실을 제한하고 다시 시작합니다.

⚠️ 백테스트는 과거이며 미래를 보장하지 않습니다. 15분봉 종가 기준 근사 시뮬레이션이고, 슬리피지는 미포함입니다.

실시간 현황

봇이 1분마다 기록하는 실제 운영 데이터입니다. 이 페이지에는 15분 이내로 반영됩니다.

매매일지

봇이 매일 아침 9시(KST) 에 전날 하루를 정리해 자동으로 씁니다 — 지갑 변화, 전체 체결 내역, 당일·누적 손익. 위 목록은 최근 요약이고, 전체 상세 기록은 이 파일에 있습니다.

주식 봇과 무엇이 다른가

같은 “자동매매"라도 시장의 성격에 맞춰 정반대 전략을 씁니다. 주식 봇이 강한 놈을 추격한다면, 코인 봇은 싸질 때를 기다렸다가 줍습니다.